上周上证50ETF上涨,沪深300ETF下跌
上周上证50ETF收于3.805元/份,上涨0.61%,日均成交量6.49亿份,与前一周相比下降6.49%,ETF份额增加0.74%。上交所沪深300ETF收于5.526元/份,下跌0.81%,日均成交量6.38亿份,与前一周相比上升19.35%,ETF份额减少0.25%。深交所沪深300ETF收于5.437元/份,下跌0.86%,日均成交量2.09亿份,与前一周相比下降2.50%,ETF份额增加2.47%。沪深300指数收于5458.08点,下跌0.68%,日均成交量与前一周相比上升13.78%。
上周期权成交量均有所上升
上周上证50ETF期权日均成交量366.84万张,较前一周上升15.99%,上证50ETF期权持仓324.70万张,与前一周相比上升10.99%。上交所300ETF期权日均成交量269.43万张,较前一周上升4.31%,上交所300ETF期权持仓208.89万张,与前一周相比上升5.40%。深交所300ETF期权日均成交量47.82万张,较前一周上升3.52%,深交所300ETF期权持仓47.12万张,与前一周相比上升19.75%。沪深300指数期权日均成交量19.00万张,较前一周上升13.43%,沪深300指数期权持仓11.82万张,与前一周相比下降23.21%。
上周认沽认购期权涨跌互现
上周上证50ETF期权中,认购期权最大涨幅为9.44%,最大跌幅为82.19%;认沽期权最大涨幅为22.69%,最大跌幅为85.71%。上周上交所300ETF期权中,认购期权全部下跌,最小跌幅为1.05%,最大跌幅为85.38%;认沽期权最大涨幅为13.84%,最大跌幅为87.50%。上周深交所300ETF期权中,认购期权最大涨幅为5.47%,最大跌幅为91.67%;认沽期权最大涨幅为3.64%,最大跌幅为86.67%。上周沪深300指数期权中,认购期权最大涨幅为11.93%,最大跌幅为62.70%;认沽期权最大涨幅为28.70%,最大跌幅为45.95%。
上周历史波动率相比于前一周有所上升
截至1月15日,上证50ETF20日波动率为20.03%,上交所300ETF20日波动率为19.74%,深交所300ETF20日波动率为19.40%,沪深300指数20日波动率为19.32%。
上周股指期货期现差情况
上周沪深300指数下跌0.68%,中证500指数下跌2.14%,上证50指数上涨0.78%。截至1月15日,IF当月合约期现差-0.18%,下月合约期现差-0.23%,当季合约期现差-1.09%。IC当月合约期现差-1.04%,下月合约期现差-1.94%,当季合约期现差-4.41%。IH当月合约期现差-0.02%,下月合约期现差-0.05%,当季合约期现差-0.40%。
风险提示:模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动。
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