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上周标的上涨,期权持仓量上升

9天前发布来源:华泰证券作者:林晓明 韩皙 李聪

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上周上证50ETF于3.782元/份,上涨4.07%,日均成交量6.94亿份,与前一周相比上升43.96%,ETF份额减少5.38%。

  上周期权主要标的价格均上涨,成交量均上升

  上周上证50ETF于3.782元/份,上涨4.07%,日均成交量6.94亿份,与前一周相比上升43.96%,ETF份额减少5.38%。上交所沪深300ETF收于5.571元/份,上涨5.37%,日均成交量5.35亿份,与前一周相比上升7.32%,ETF份额减少1.90%。深交所沪深300ETF收于5.484元/份,上涨5.46%,日均成交量2.14亿份,与前一周相比上升 5.94%,ETF份额减少1.18%。沪深300指数收于5495.43点,上涨5.45%,日均成交量与前一周相比上升41.00%。

  上周期权成交量均升,期权持仓量均上升

  上周上证50ETF期权日均成交量316.28万张,较前一周上升53.79%,上证50ETF期权持仓198.19万张,与前一周相比上升22.24%。上周上交所300ETF期权日均成交量258.30万张,较前一周上升52.69%,上交所300ETF期权持仓198.19万张,与前一周相比上升22.24%。上周深交所300ETF期权日均成交量46.19万张,较前一周上升66.37%,深交所300ETF期权持仓 42.15万张,与前一周相比上升36.65%。上周沪深300指数期权日成交量16.75万张,较前一周上升74.26%,沪深300指数期权持仓15.39万张,与前一周相比上升7.51%。

  标的上涨,认购期权绝大部分上涨,认沽期权绝大部分下跌

  上周上证50ETF期权中,认购期权最大涨幅为500.00%,最大跌幅为5.60%;认沽期权最大涨幅为32.56%,最大跌幅为61.75%。上周上交所300ETF期权中,认购期权上涨,最大涨幅为750.00%,最小涨幅为25.65%;认沽期权今失,最小跌幅为5.45%,最大跌幅为70.34%。上周深交所300ETF期权中,认购期权全部上涨,最大涨幅为700.00%,最小涨幅为23.72%;认沽期权全部下跌,最小跌幅为0.98%,最大跌幅为69.72%。上周沪深300指数期权中,认购期权最大涨幅为400.00%,最大跌幅为20.23%;认沽期权最大涨幅为42.86%,最大跌幅为91.84%。

  上周历史波动率小幅回升

  截至1月8日,上证50ETF20日波动率为15.22%,上交所300ETF20日波动率为15.62%,深交所300ETF20日波动率为15.29%,沪深300指数20日波动率为15.08%。相较于上周,各期权标的历史波动率均小幅回升,扭转了之前下降的趋势。

  上周股指期货期现差情况

  上周沪深300指数上涨5.45%,中证500指数上涨2.99%,上证50指数上涨4.06%。截至1月8日,IF当月合约期现差0.18%,下月合约期现差0.10%,当季合约期现差0.02%,下季合约期现差-0.92%。IC当月合约期现-0.11%,下月合约期现差-1.02%,当季合约期现差-2.05%,下季合约期现差-4.39%。IH当月合约期现差0.06%,下月合约期现-0.00%,当季合约期现差-0.03%,下季合约期现差-0.40%。

  风险提示:模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;市场发生超预期波动,导致期权价格暴涨暴跌;期权市场波动较大,特殊事件可能引发市场较大波动。

  【免责声明】部分资讯信息、数据资料来源于第三方,平台无法核实信息的真实准确性、完整性及原创性等。涨乐财富通转载供投资者参考,并不代表华泰证不构成任何投资建议,您自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。市场有风险,投资需谨慎。

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